要約
我々は反事実回帰を研究しており、これはデータで観察されたシナリオとは異なる仮想的なシナリオのもとで、入力特徴を結果に対応付けることを目的としている。これは、治療パターンの突然のシフトに適応することが不可欠な場合の意思決定に特に有用である。我々は、セミパラメトリック理論と確率最適化のツールを用いて、幅広いクラスのリスク関数と柔軟な制約に対応する一般化可能な枠組みの中で、反事実回帰のための二重にロバストなスタイルの推定量を提案する。我々のアプローチは、標準的な手法との整合性を維持しながら適応性を高めるために、漸進的な介入を用いる。目標とする推定量を確率最適化問題の最適解として定式化し、最新の最適化アルゴリズムの急速な発展を活用できる効率的な推定戦略を開発する。さらに、収束率を分析し、漸近分布の特徴を明らかにする。我々の解析は、提案する推定器が幅広いクラスの問題に対して$sqrt{n}$無矛盾性と漸近正規性を達成できることを示す。パラメトリックな収束率を維持しながら、未知の反事実シナリオに適応する有効性を数値図によって強調する。
要約(オリジナル)
We study counterfactual regression, which aims to map input features to outcomes under hypothetical scenarios that differ from those observed in the data. This is particularly useful for decision-making when adapting to sudden shifts in treatment patterns is essential. We propose a doubly robust-style estimator for counterfactual regression within a generalizable framework that accommodates a broad class of risk functions and flexible constraints, drawing on tools from semiparametric theory and stochastic optimization. Our approach uses incremental interventions to enhance adaptability while maintaining consistency with standard methods. We formulate the target estimand as the optimal solution to a stochastic optimization problem and develop an efficient estimation strategy, where we can leverage rapid development of modern optimization algorithms. We go on to analyze the rates of convergence and characterize the asymptotic distributions. Our analysis shows that the proposed estimators can achieve $\sqrt{n}$-consistency and asymptotic normality for a broad class of problems. Numerical illustrations highlight their effectiveness in adapting to unseen counterfactual scenarios while maintaining parametric convergence rates.
arxiv情報
| 著者 | Kwangho Kim |
| 発行日 | 2025-04-03 15:32:26+00:00 |
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