「q-fin.TR」カテゴリーアーカイブ

Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning

投稿日: 2023年5月2日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：Deep Reinforcement Learningの条件付き … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM, q-fin.RM, q-fin.TR | Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning はコメントを受け付けていません

Optimum Output Long Short-Term Memory Cell for High-Frequency Trading Forecasting

投稿日: 2023年4月21日 作成者: jarxiv

要約 タイトル： – 高頻度取引予測のための最適な出力長短期記憶セル … 続きを読む →

カテゴリー: cs.CE, cs.LG, q-fin.TR | Optimum Output Long Short-Term Memory Cell for High-Frequency Trading Forecasting はコメントを受け付けていません

Motif-aware temporal GCN for fraud detection in signed cryptocurrency trust networks

投稿日: 2023年3月30日 作成者: jarxiv

要約 グラフ畳み込みネットワーク (GCN) は、グラフとして表現できるデータを … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CR, cs.LG, q-fin.TR | Motif-aware temporal GCN for fraud detection in signed cryptocurrency trust networks はコメントを受け付けていません

Transfer Ranking in Finance: Applications to Cross-Sectional Momentum with Data Scarcity

投稿日: 2023年2月22日 作成者: jarxiv

要約 クロスセクション戦略は、洗練されたニューラル アーキテクチャを組み込んだ最 … 続きを読む →

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Spatio-Temporal Momentum: Jointly Learning Time-Series and Cross-Sectional Strategies

投稿日: 2023年2月21日 作成者: jarxiv

要約 時系列のモメンタム戦略を紹介します。これは、時間の経過に伴う横断的なモメン … 続きを読む →

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