「q-fin.TR」カテゴリーアーカイブ

Conditional Generators for Limit Order Book Environments: Explainability, Challenges, and Robustness

投稿日: 2023年6月23日 作成者: jarxiv

要約 指値注文帳は、基本的かつ広く普及している市場メカニズムです。 この論文では … 続きを読む →

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FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models

投稿日: 2023年6月12日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) は、さまざまなドメインにおける自然言語処理タ … 続きを読む →

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Optimum Output Long Short-Term Memory Cell for High-Frequency Trading Forecasting

投稿日: 2023年5月16日 作成者: jarxiv

要約 高頻度取引では、正確な株価予測のために情報の遅れのない高速データ処理が必要 … 続きを読む →

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Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning

投稿日: 2023年5月2日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：Deep Reinforcement Learningの条件付き … 続きを読む →

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Optimum Output Long Short-Term Memory Cell for High-Frequency Trading Forecasting

投稿日: 2023年4月21日 作成者: jarxiv

要約 タイトル： – 高頻度取引予測のための最適な出力長短期記憶セル … 続きを読む →

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Motif-aware temporal GCN for fraud detection in signed cryptocurrency trust networks

投稿日: 2023年3月30日 作成者: jarxiv

要約 グラフ畳み込みネットワーク (GCN) は、グラフとして表現できるデータを … 続きを読む →

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Transfer Ranking in Finance: Applications to Cross-Sectional Momentum with Data Scarcity

投稿日: 2023年2月22日 作成者: jarxiv

要約 クロスセクション戦略は、洗練されたニューラル アーキテクチャを組み込んだ最 … 続きを読む →

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Spatio-Temporal Momentum: Jointly Learning Time-Series and Cross-Sectional Strategies

投稿日: 2023年2月21日 作成者: jarxiv

要約 時系列のモメンタム戦略を紹介します。これは、時間の経過に伴う横断的なモメン … 続きを読む →

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