「q-fin.TR」カテゴリーアーカイブ

Asynchronous Deep Double Duelling Q-Learning for Trading-Signal Execution in Limit Order Book Markets

投稿日: 2023年9月26日 作成者: jarxiv

要約 当社は深層強化学習 (RL) を採用して、高頻度の取引シグナルを個別の指値 … 続きを読む →

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Tasks Makyth Models: Machine Learning Assisted Surrogates for Tipping Points

投稿日: 2023年9月26日 作成者: jarxiv

要約 我々は、(a) 複雑なシステムの創発的な動作における転換点の検出、および … 続きを読む →

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Transformers versus LSTMs for electronic trading

投稿日: 2023年9月21日 作成者: jarxiv

要約 人工知能の急速な発展に伴い、リカレント ニューラル ネットワーク (RNN … 続きを読む →

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Market-GAN: Adding Control to Financial Market Data Generation with Semantic Context

投稿日: 2023年9月15日 作成者: jarxiv

要約 金融シミュレーターは、予測の精度を高め、リスクを管理し、戦略的な財務上の意 … 続きを読む →

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Optimal Settings for Cryptocurrency Trading Pairs

投稿日: 2023年9月7日 作成者: jarxiv

要約 暗号通貨の目標は分散化です。 原則として、すべての通貨は同等の地位を持って … 続きを読む →

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JAX-LOB: A GPU-Accelerated limit order book simulator to unlock large scale reinforcement learning for trading

投稿日: 2023年8月28日 作成者: jarxiv

要約 世界中の金融取引所は、指値注文帳 (LOB) を使用して注文を処理し、取引 … 続きを読む →

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Learning to Learn Financial Networks for Optimising Momentum Strategies

投稿日: 2023年8月24日 作成者: jarxiv

要約 ネットワークの勢いは、金融ネットワーク内の資産間の相互接続を利用して将来の … 続きを読む →

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Combining Machine Learning Classifiers for Stock Trading with Effective Feature Extraction

投稿日: 2023年8月14日 作成者: jarxiv

要約 株式市場の予測不可能性と変動性により、一般化されたスキームを使用して多額の … 続きを読む →

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Domain-adapted Learning and Imitation: DRL for Power Arbitrage

投稿日: 2023年8月3日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、オランダの電力市場について説明します。この市場は、前日市場と … 続きを読む →

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Some challenges of calibrating differentiable agent-based models

投稿日: 2023年7月5日 作成者: jarxiv

要約 エージェントベース モデル (ABM) は、複雑なシステムのモデリングと推 … 続きを読む →

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