「q-fin.ST」カテゴリーアーカイブ

CaT-GNN: Enhancing Credit Card Fraud Detection via Causal Temporal Graph Neural Networks

投稿日: 2024年2月23日 作成者: jarxiv

要約 クレジットカード詐欺は経済に重大な脅威をもたらします。 グラフ ニューラル … 続きを読む →

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On the Three Demons in Causality in Finance: Time Resolution, Nonstationarity, and Latent Factors

投稿日: 2024年1月15日 作成者: jarxiv

要約 一般に、財務データは本質的に時系列であるため、時間分解能の不一致、分布の時 … 続きを読む →

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Cluster-based Regression using Variational Inference and Applications in Financial Forecasting

投稿日: 2024年1月2日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、クラスターの識別と、指定されたデータからクラスター固有の回帰 … 続きを読む →

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FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs

投稿日: 2023年12月27日 作成者: jarxiv

要約 過去の価格に忠実な、複数の資産にわたるインプライド ボラティリティ (IV … 続きを読む →

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Comparative Evaluation of Anomaly Detection Methods for Fraud Detection in Online Credit Card Payments

投稿日: 2023年12月22日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、実際のオンライン クレジット カード支払いデータを使用した不 … 続きを読む →

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The Interpretability of LSTM Models for Predicting Oil Company Stocks: Impact of Correlated Features

投稿日: 2023年12月21日 作成者: jarxiv

要約 石油会社は世界最大の企業の 1 つであり、世界の株式市場の経済指標は、金\ … 続きを読む →

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Bayesian CART models for insurance claims frequency

投稿日: 2023年12月4日 作成者: jarxiv

要約 損害保険のプライシング・モデルの精度と解釈可能性は、保険契約者のリスクを反 … 続きを読む →

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Bayesian CART models for insurance claims frequency

投稿日: 2023年12月1日 作成者: jarxiv

要約 （損害）保険の価格設定モデルの正確性と解釈可能性は、保険契約者のリスクを反 … 続きを読む →

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Improved Data Generation for Enhanced Asset Allocation: A Synthetic Dataset Approach for the Fixed Income Universe

投稿日: 2023年11月28日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、資産配分方法を評価し、債券ユニバース内でポートフォリオを構築する … 続きを読む →

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Deficiency of Large Language Models in Finance: An Empirical Examination of Hallucination

投稿日: 2023年11月28日 作成者: jarxiv

要約 幻覚の問題は、特に金融、教育、法律などの分野に適用される場合、大規模言語モ … 続きを読む →

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