「q-fin.ST」カテゴリーアーカイブ

Regional inflation analysis using social network data

投稿日: 2024年3月15日 作成者: jarxiv

要約 インフレは、あらゆる国や地域の人口に大きな影響を与える最も重要なマクロ経済 … 続きを読む →

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CaT-GNN: Enhancing Credit Card Fraud Detection via Causal Temporal Graph Neural Networks

投稿日: 2024年2月23日 作成者: jarxiv

要約 クレジットカード詐欺は経済に重大な脅威をもたらします。 グラフ ニューラル … 続きを読む →

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On the Three Demons in Causality in Finance: Time Resolution, Nonstationarity, and Latent Factors

投稿日: 2024年1月15日 作成者: jarxiv

要約 一般に、財務データは本質的に時系列であるため、時間分解能の不一致、分布の時 … 続きを読む →

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Cluster-based Regression using Variational Inference and Applications in Financial Forecasting

投稿日: 2024年1月2日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、クラスターの識別と、指定されたデータからクラスター固有の回帰 … 続きを読む →

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FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs

投稿日: 2023年12月27日 作成者: jarxiv

要約 過去の価格に忠実な、複数の資産にわたるインプライド ボラティリティ (IV … 続きを読む →

カテゴリー: 62M45, 68T07, 91G60, 91G80, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.ST, stat.ML | FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs はコメントを受け付けていません

Comparative Evaluation of Anomaly Detection Methods for Fraud Detection in Online Credit Card Payments

投稿日: 2023年12月22日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、実際のオンライン クレジット カード支払いデータを使用した不 … 続きを読む →

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The Interpretability of LSTM Models for Predicting Oil Company Stocks: Impact of Correlated Features

投稿日: 2023年12月21日 作成者: jarxiv

要約 石油会社は世界最大の企業の 1 つであり、世界の株式市場の経済指標は、金\ … 続きを読む →

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Bayesian CART models for insurance claims frequency

投稿日: 2023年12月4日 作成者: jarxiv

要約 損害保険のプライシング・モデルの精度と解釈可能性は、保険契約者のリスクを反 … 続きを読む →

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Bayesian CART models for insurance claims frequency

投稿日: 2023年12月1日 作成者: jarxiv

要約 （損害）保険の価格設定モデルの正確性と解釈可能性は、保険契約者のリスクを反 … 続きを読む →

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Improved Data Generation for Enhanced Asset Allocation: A Synthetic Dataset Approach for the Fixed Income Universe

投稿日: 2023年11月28日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、資産配分方法を評価し、債券ユニバース内でポートフォリオを構築する … 続きを読む →

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