「q-fin.ST」カテゴリーアーカイブ

CatNet: Effective FDR Control in LSTM with Gaussian Mirrors and SHAP Feature Importance

投稿日: 2024年11月26日 作成者: jarxiv

要約 CatNet は、False Discovery Rate (FDR) を … 続きを読む →

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A New Way: Kronecker-Factored Approximate Curvature Deep Hedging and its Benefits

投稿日: 2024年11月25日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、クロネッカー因子近似曲率 (K-FAC) 最適化の新たな統合 … 続きを読む →

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FinRobot: AI Agent for Equity Research and Valuation with Large Language Models

投稿日: 2024年11月14日 作成者: jarxiv

要約 金融市場がますます複雑になるにつれ、株式調査、特にセルサイド調査において人 … 続きを読む →

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Harnessing Earnings Reports for Stock Predictions: A QLoRA-Enhanced LLM Approach

投稿日: 2024年11月13日 作成者: jarxiv

要約 投資家にとって、決算報告後の正確な株式市場予測は非常に重要です。 従来の手 … 続きを読む →

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Enhancing Investment Analysis: Optimizing AI-Agent Collaboration in Financial Research

投稿日: 2024年11月8日 作成者: jarxiv

要約 近年、財務分析や投資意思決定における生成人工知能 (GenAI) の応用が … 続きを読む →

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Joint Estimation of Conditional Mean and Covariance for Unbalanced Panels

投稿日: 2024年10月31日 作成者: jarxiv

要約 我々は、大規模な不均衡パネルに対する断面条件付き平均行列と共分散行列の新し … 続きを読む →

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StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading

投稿日: 2024年10月24日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、ほぼ 100 年にわたって毎日 7,000 万件の米国株式リ … 続きを読む →

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Trading Devil Final: Backdoor attack via Stock market and Bayesian Optimization

投稿日: 2024年9月13日 作成者: jarxiv

要約 生成人工知能の出現以来、あらゆる企業や研究者は、商用か否かにかかわらず、独 … 続きを読む →

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Limit Order Book Simulation and Trade Evaluation with $K$-Nearest-Neighbor Resampling

投稿日: 2024年9月11日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、\cite{giegrich2023k} で提案されているオ … 続きを読む →

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EX-DRL: Hedging Against Heavy Losses with EXtreme Distributional Reinforcement Learning

投稿日: 2024年8月28日 作成者: jarxiv

要約 損失分布をモデル化するための分布強化学習 (DRL) の最近の進歩は、デリ … 続きを読む →

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