「q-fin.RM」カテゴリーアーカイブ

Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning

投稿日: 2023年5月2日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：Deep Reinforcement Learningの条件付き … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM, q-fin.RM, q-fin.TR | Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning はコメントを受け付けていません

Robust Risk-Aware Option Hedging

投稿日: 2023年3月28日 作成者: jarxiv

要約 オプション ヘッジ/トレーディングの目的は、ダウンサイド リスクに対する単 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 90C17, 91G20, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.RM | Robust Risk-Aware Option Hedging はコメントを受け付けていません

Style Miner: Find Significant and Stable Explanatory Factors in Time Series with Constrained Reinforcement Learning

投稿日: 2023年3月22日 作成者: jarxiv

要約 高次元の時系列分析では、観測された変数の変化を説明する一連の重要な要因 ( … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CE, cs.LG, q-fin.RM | Style Miner: Find Significant and Stable Explanatory Factors in Time Series with Constrained Reinforcement Learning はコメントを受け付けていません