「q-fin.RM」カテゴリーアーカイブ

Using multimodal learning and deep generative models for corporate bankruptcy prediction

投稿日: 2023年11月7日 作成者: jarxiv

要約 財務書類のテキスト データ (Form 10-K の Management … 続きを読む →

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Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models

投稿日: 2023年9月15日 作成者: jarxiv

要約 ボラティリティが確率的プロセスである確率的ボラティリティ モデルは、インプ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.MF, q-fin.PR, q-fin.RM | Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models はコメントを受け付けていません

On the Impact of Feeding Cost Risk in Aquaculture Valuation and Decision Making

投稿日: 2023年9月7日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、特に水産養殖に焦点を当てて、動物ベースの商品に対する確率的飼料コ … 続きを読む →

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Risk-reducing design and operations toolkit: 90 strategies for managing risk and uncertainty in decision problems

投稿日: 2023年9月7日 作成者: jarxiv

要約 不確実性は意思決定分析における広範な課題であり、意思決定理論では、確率モデ … 続きを読む →

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NLP-based detection of systematic anomalies among the narratives of consumer complaints

投稿日: 2023年8月23日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、苦情の物語の中から体系的な非メリットの消費者苦情 (単に「系統的 … 続きを読む →

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UQ for Credit Risk Management: A deep evidence regression approach

投稿日: 2023年5月18日 作成者: jarxiv

要約 機械学習は常に、さまざまな信用リスクのアプリケーションに導入されています。 … 続きを読む →

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Should Bank Stress Tests Be Fair?

投稿日: 2023年5月15日 作成者: jarxiv

要約 規制当局のストレステストは、米国の最大手銀行における資本要件を設定するため … 続きを読む →

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Linear Classifiers Under Infinite Imbalance

投稿日: 2023年5月15日 作成者: jarxiv

要約 一方のクラスのサンプルサイズが無限に増加し、他方のクラスのサンプルサイズは … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.RM, stat.ME, stat.ML | Linear Classifiers Under Infinite Imbalance はコメントを受け付けていません

A Comprehensive Survey on Enterprise Financial Risk Analysis from Big Data Perspective

投稿日: 2023年5月8日 作成者: jarxiv

要約 タイトル: ビッグデータ視点からの企業金融リスク分析に関する包括的な調査 … 続きを読む →

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Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning

投稿日: 2023年5月2日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：Deep Reinforcement Learningの条件付き … 続きを読む →

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