「q-fin.RM」カテゴリーアーカイブ

ECC Analyzer: Extract Trading Signal from Earnings Conference Calls using Large Language Model for Stock Performance Prediction

投稿日: 2024年4月30日 作成者: jarxiv

要約 財務分析の分野では、決算電話会議 (ECC) などの非構造化データを活用し … 続きを読む →

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A machine learning workflow to address credit default prediction

投稿日: 2024年3月7日 作成者: jarxiv

要約 最近の金融テクノロジー (FinTech) への関心の高まりにより、クレジ … 続きを読む →

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Can Perturbations Help Reduce Investment Risks? Risk-Aware Stock Recommendation via Split Variational Adversarial Training

投稿日: 2024年1月29日 作成者: jarxiv

要約 株式市場で投資を成功させるには、利益とリスクのバランスが適切であることが必 … 続きを読む →

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Risk Assessment and Statistical Significance in the Age of Foundation Models

投稿日: 2024年1月10日 作成者: jarxiv

要約 基礎モデルの社会技術的リスクを定量化された統計的有意性で評価するための分布 … 続きを読む →

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Robust Risk-Aware Option Hedging

投稿日: 2023年12月27日 作成者: jarxiv

要約 オプションのヘッジ/取引の目的は、単なる下値リスクからの保護を超えて広がり … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 90C17, 91G20, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.RM | Robust Risk-Aware Option Hedging はコメントを受け付けていません

TransCORALNet: A Two-Stream Transformer CORAL Networks for Supply Chain Credit Assessment Cold Start

投稿日: 2023年12月1日 作成者: jarxiv

要約 この論文は、セグメント産業およびコールドスタート問題の下でのサプライチェー … 続きを読む →

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Online Estimation and Optimization of Utility-Based Shortfall Risk

投稿日: 2023年11月28日 作成者: jarxiv

要約 ユーティリティベースのショートフォールリスク (UBSR) は、特定の望ま … 続きを読む →

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Quantifying Credit Portfolio sensitivity to asset correlations with interpretable generative neural networks

投稿日: 2023年11月15日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、深層学習モデルで生成された合成金融相関行列を使用して、資産相 … 続きを読む →

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Using multimodal learning and deep generative models for corporate bankruptcy prediction

投稿日: 2023年11月7日 作成者: jarxiv

要約 財務書類のテキスト データ (Form 10-K の Management … 続きを読む →

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Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models

投稿日: 2023年9月15日 作成者: jarxiv

要約 ボラティリティが確率的プロセスである確率的ボラティリティ モデルは、インプ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.MF, q-fin.PR, q-fin.RM | Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models はコメントを受け付けていません