「q-fin.RM」カテゴリーアーカイブ

Risk-reducing design and operations toolkit: 90 strategies for managing risk and uncertainty in decision problems

投稿日: 2023年9月7日 作成者: jarxiv

要約 不確実性は意思決定分析における広範な課題であり、意思決定理論では、確率モデ … 続きを読む →

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NLP-based detection of systematic anomalies among the narratives of consumer complaints

投稿日: 2023年8月23日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、苦情の物語の中から体系的な非メリットの消費者苦情 (単に「系統的 … 続きを読む →

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UQ for Credit Risk Management: A deep evidence regression approach

投稿日: 2023年5月18日 作成者: jarxiv

要約 機械学習は常に、さまざまな信用リスクのアプリケーションに導入されています。 … 続きを読む →

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Should Bank Stress Tests Be Fair?

投稿日: 2023年5月15日 作成者: jarxiv

要約 規制当局のストレステストは、米国の最大手銀行における資本要件を設定するため … 続きを読む →

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Linear Classifiers Under Infinite Imbalance

投稿日: 2023年5月15日 作成者: jarxiv

要約 一方のクラスのサンプルサイズが無限に増加し、他方のクラスのサンプルサイズは … 続きを読む →

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A Comprehensive Survey on Enterprise Financial Risk Analysis from Big Data Perspective

投稿日: 2023年5月8日 作成者: jarxiv

要約 タイトル: ビッグデータ視点からの企業金融リスク分析に関する包括的な調査 … 続きを読む →

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Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning

投稿日: 2023年5月2日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：Deep Reinforcement Learningの条件付き … 続きを読む →

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Robust Risk-Aware Option Hedging

投稿日: 2023年3月28日 作成者: jarxiv

要約 オプション ヘッジ/トレーディングの目的は、ダウンサイド リスクに対する単 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 90C17, 91G20, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.RM | Robust Risk-Aware Option Hedging はコメントを受け付けていません

Style Miner: Find Significant and Stable Explanatory Factors in Time Series with Constrained Reinforcement Learning

投稿日: 2023年3月22日 作成者: jarxiv

要約 高次元の時系列分析では、観測された変数の変化を説明する一連の重要な要因 ( … 続きを読む →

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