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Time-Series Foundation AI Model for Value-at-Risk Forecasting
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Risk-sensitive Reinforcement Learning Based on Convex Scoring Functions
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Corporate Fraud Detection in Rich-yet-Noisy Financial Graph
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AlphaSharpe: LLM-Driven Discovery of Robust Risk-Adjusted Metrics
要約 シャープレシオのような財務指標は、リスクとリターンのバランスを取ることによ … 続きを読む
Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk Forecasting
要約 この研究は、基本的にリターンの左側分位数を予測するバリュー・アット・リスク … 続きを読む
Implementation of an Asymmetric Adjusted Activation Function for Class Imbalance Credit Scoring
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Forecasting Credit Ratings: A Case Study where Traditional Methods Outperform Generative LLMs
要約 大規模言語モデル (LLM) は、多くの下流タスクで良好に実行されることが … 続きを読む
Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings
要約 既存のAI関連上場投資信託(ETF)を分析した結果、どの銘柄がAI関連銘柄 … 続きを読む
Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk Forecasting
要約 この研究は、バリュー・アット・リスク (VaR) 予測のための時系列基礎モ … 続きを読む
A Personal data Value at Risk Approach
要約 データ保護の主な脆弱性がリスク管理である場合はどうなるでしょうか? データ … 続きを読む