「q-fin.RM」カテゴリーアーカイブ

Risk-sensitive Reinforcement Learning Based on Convex Scoring Functions

投稿日: 2025年5月8日 作成者: jarxiv

要約 凸スコアリング機能を特徴とする、広範なクラスのリスク目標の下で強化学習（R … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.MF, q-fin.RM | コメントする

Corporate Fraud Detection in Rich-yet-Noisy Financial Graph

投稿日: 2025年2月27日 作成者: jarxiv

要約 企業詐欺検出は、不正な財務諸表や違法なインサイダー取引などの不法な活動を実 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.LG, q-fin.RM, q-fin.ST | Corporate Fraud Detection in Rich-yet-Noisy Financial Graph はコメントを受け付けていません

AlphaSharpe: LLM-Driven Discovery of Robust Risk-Adjusted Metrics

投稿日: 2025年2月5日 作成者: jarxiv

要約 シャープレシオのような財務指標は、リスクとリターンのバランスを取ることによ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CL, cs.NE, q-fin.PM, q-fin.RM | AlphaSharpe: LLM-Driven Discovery of Robust Risk-Adjusted Metrics はコメントを受け付けていません

Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk Forecasting

投稿日: 2025年1月22日 作成者: jarxiv

要約 この研究は、基本的にリターンの左側分位数を予測するバリュー・アット・リスク … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.RM | Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk Forecasting はコメントを受け付けていません

Implementation of an Asymmetric Adjusted Activation Function for Class Imbalance Credit Scoring

投稿日: 2025年1月22日 作成者: jarxiv

要約 信用スコアリングは、銀行ローンに対する借り手のデフォルト確率 (PD) を … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.LG, q-fin.RM | Implementation of an Asymmetric Adjusted Activation Function for Class Imbalance Credit Scoring はコメントを受け付けていません

Forecasting Credit Ratings: A Case Study where Traditional Methods Outperform Generative LLMs

投稿日: 2025年1月8日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) は、多くの下流タスクで良好に実行されることが … 続きを読む →

カテゴリー: cs.CL, q-fin.GN, q-fin.RM | Forecasting Credit Ratings: A Case Study where Traditional Methods Outperform Generative LLMs はコメントを受け付けていません

Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings

投稿日: 2025年1月6日 作成者: jarxiv

要約 既存のAI関連上場投資信託(ETF)を分析した結果、どの銘柄がAI関連銘柄 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T50, 91B28, 91B82, 91B84, 91G60, 91G70, cs.AI, econ.EM, H.3.3, q-fin.GN, q-fin.PM, q-fin.RM | Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings はコメントを受け付けていません

Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk Forecasting

投稿日: 2024年12月25日 作成者: jarxiv

要約 この研究は、バリュー・アット・リスク (VaR) 予測のための時系列基礎モ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.RM | Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk Forecasting はコメントを受け付けていません

A Personal data Value at Risk Approach

投稿日: 2024年11月6日 作成者: jarxiv

要約 データ保護の主な脆弱性がリスク管理である場合はどうなるでしょうか? データ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.RM | A Personal data Value at Risk Approach はコメントを受け付けていません

Debiasing Alternative Data for Credit Underwriting Using Causal Inference

投稿日: 2024年11月1日 作成者: jarxiv

要約 代替データは、貸し手が借り手の信用力を評価するための貴重な洞察を提供し、こ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CE, cs.LG, q-fin.RM | Debiasing Alternative Data for Credit Underwriting Using Causal Inference はコメントを受け付けていません