「q-fin.RM」カテゴリーアーカイブ

A Personal data Value at Risk Approach

投稿日: 2024年11月6日 作成者: jarxiv

要約 データ保護の主な脆弱性がリスク管理である場合はどうなるでしょうか? データ … 続きを読む →

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Debiasing Alternative Data for Credit Underwriting Using Causal Inference

投稿日: 2024年11月1日 作成者: jarxiv

要約 代替データは、貸し手が借り手の信用力を評価するための貴重な洞察を提供し、こ … 続きを読む →

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Conditional Forecasting of Margin Calls using Dynamic Graph Neural Networks

投稿日: 2024年10月31日 作成者: jarxiv

要約 時間金融ネットワークにおける $m$ ステップ先の条件付き予測問題を解決す … 続きを読む →

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Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk

投稿日: 2024年10月16日 作成者: jarxiv

要約 この研究は、VaR 推定のための時系列基礎モデルの適用を検討する最初の研究 … 続きを読む →

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Research and Design of a Financial Intelligent Risk Control Platform Based on Big Data Analysis and Deep Machine Learning

投稿日: 2024年9月17日 作成者: jarxiv

要約 米国の金融分野では、ビッグデータ技術の応用が金融機関の競争力強化とリスク軽 … 続きを読む →

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NLP-Powered Repository and Search Engine for Academic Papers: A Case Study on Cyber Risk Literature with CyLit

投稿日: 2024年9月11日 作成者: jarxiv

要約 学術文献が増え続けるにつれて、研究者は関連リソースを効果的に検索することが … 続きを読む →

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EX-DRL: Hedging Against Heavy Losses with EXtreme Distributional Reinforcement Learning

投稿日: 2024年8月28日 作成者: jarxiv

要約 損失分布をモデル化するための分布強化学習 (DRL) の最近の進歩は、デリ … 続きを読む →

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EX-DRL: Hedging Against Heavy Losses with EXtreme Distributional Reinforcement Learning

投稿日: 2024年8月23日 作成者: jarxiv

要約 損失分布をモデル化するための分布強化学習 (DRL) の最近の進歩は、デリ … 続きを読む →

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DeepVol: Volatility Forecasting from High-Frequency Data with Dilated Causal Convolutions

投稿日: 2024年8月9日 作成者: jarxiv

要約 ボラティリティ予測は株式リスク測定の中で中心的な役割を果たします。 ボラテ … 続きを読む →

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Credit Risk Meets Large Language Models: Building a Risk Indicator from Loan Descriptions in P2P Lending

投稿日: 2024年8月6日 作成者: jarxiv

要約 ピアツーピア (P2P) 融資は、オンライン プラットフォームを通じて借り … 続きを読む →

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