「q-fin.RM」カテゴリーアーカイブ

AlphaSharpe: LLM-Driven Discovery of Robust Risk-Adjusted Metrics

投稿日: 2025年2月5日 作成者: jarxiv

要約 シャープレシオのような財務指標は、リスクとリターンのバランスを取ることによ … 続きを読む →

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Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk Forecasting

投稿日: 2025年1月22日 作成者: jarxiv

要約 この研究は、基本的にリターンの左側分位数を予測するバリュー・アット・リスク … 続きを読む →

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Implementation of an Asymmetric Adjusted Activation Function for Class Imbalance Credit Scoring

投稿日: 2025年1月22日 作成者: jarxiv

要約 信用スコアリングは、銀行ローンに対する借り手のデフォルト確率 (PD) を … 続きを読む →

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Forecasting Credit Ratings: A Case Study where Traditional Methods Outperform Generative LLMs

投稿日: 2025年1月8日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) は、多くの下流タスクで良好に実行されることが … 続きを読む →

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Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings

投稿日: 2025年1月6日 作成者: jarxiv

要約 既存のAI関連上場投資信託(ETF)を分析した結果、どの銘柄がAI関連銘柄 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T50, 91B28, 91B82, 91B84, 91G60, 91G70, cs.AI, econ.EM, H.3.3, q-fin.GN, q-fin.PM, q-fin.RM | Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings はコメントを受け付けていません

Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk Forecasting

投稿日: 2024年12月25日 作成者: jarxiv

要約 この研究は、バリュー・アット・リスク (VaR) 予測のための時系列基礎モ … 続きを読む →

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A Personal data Value at Risk Approach

投稿日: 2024年11月6日 作成者: jarxiv

要約 データ保護の主な脆弱性がリスク管理である場合はどうなるでしょうか? データ … 続きを読む →

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Debiasing Alternative Data for Credit Underwriting Using Causal Inference

投稿日: 2024年11月1日 作成者: jarxiv

要約 代替データは、貸し手が借り手の信用力を評価するための貴重な洞察を提供し、こ … 続きを読む →

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Conditional Forecasting of Margin Calls using Dynamic Graph Neural Networks

投稿日: 2024年10月31日 作成者: jarxiv

要約 時間金融ネットワークにおける $m$ ステップ先の条件付き予測問題を解決す … 続きを読む →

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Time-Series Foundation Model for Value-at-Risk

投稿日: 2024年10月16日 作成者: jarxiv

要約 この研究は、VaR 推定のための時系列基礎モデルの適用を検討する最初の研究 … 続きを読む →

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