「q-fin.RM」カテゴリーアーカイブ

Catastrophic-risk-aware reinforcement learning with extreme-value-theory-based policy gradients

投稿日: 2024年7月1日 作成者: jarxiv

要約 この文書は、逐次的な意思決定プロセスの文脈で、壊滅的なリスク (頻度は非常 … 続きを読む →

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Research on Credit Risk Early Warning Model of Commercial Banks Based on Neural Network Algorithm

投稿日: 2024年5月20日 作成者: jarxiv

要約 グローバル化した金融市場の領域では、商業銀行は増大する信用リスクに直面して … 続きを読む →

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ECC Analyzer: Extract Trading Signal from Earnings Conference Calls using Large Language Model for Stock Performance Prediction

投稿日: 2024年4月30日 作成者: jarxiv

要約 財務分析の分野では、決算電話会議 (ECC) などの非構造化データを活用し … 続きを読む →

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A machine learning workflow to address credit default prediction

投稿日: 2024年3月7日 作成者: jarxiv

要約 最近の金融テクノロジー (FinTech) への関心の高まりにより、クレジ … 続きを読む →

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Can Perturbations Help Reduce Investment Risks? Risk-Aware Stock Recommendation via Split Variational Adversarial Training

投稿日: 2024年1月29日 作成者: jarxiv

要約 株式市場で投資を成功させるには、利益とリスクのバランスが適切であることが必 … 続きを読む →

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Risk Assessment and Statistical Significance in the Age of Foundation Models

投稿日: 2024年1月10日 作成者: jarxiv

要約 基礎モデルの社会技術的リスクを定量化された統計的有意性で評価するための分布 … 続きを読む →

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Robust Risk-Aware Option Hedging

投稿日: 2023年12月27日 作成者: jarxiv

要約 オプションのヘッジ/取引の目的は、単なる下値リスクからの保護を超えて広がり … 続きを読む →

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TransCORALNet: A Two-Stream Transformer CORAL Networks for Supply Chain Credit Assessment Cold Start

投稿日: 2023年12月1日 作成者: jarxiv

要約 この論文は、セグメント産業およびコールドスタート問題の下でのサプライチェー … 続きを読む →

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Online Estimation and Optimization of Utility-Based Shortfall Risk

投稿日: 2023年11月28日 作成者: jarxiv

要約 ユーティリティベースのショートフォールリスク (UBSR) は、特定の望ま … 続きを読む →

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Quantifying Credit Portfolio sensitivity to asset correlations with interpretable generative neural networks

投稿日: 2023年11月15日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、深層学習モデルで生成された合成金融相関行列を使用して、資産相 … 続きを読む →

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