「q-fin.PM」カテゴリーアーカイブ

Sparse Index Tracking: Simultaneous Asset Selection and Capital Allocation via $\ell_0$-Constrained Portfolio

投稿日: 2023年9月21日 作成者: jarxiv

要約 スパース・インデックス・トラッキングは、金融インデックスを追跡するためにス … 続きを読む →

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Learning to Learn Financial Networks for Optimising Momentum Strategies

投稿日: 2023年8月24日 作成者: jarxiv

要約 ネットワークの勢いは、金融ネットワーク内の資産間の相互接続を利用して将来の … 続きを読む →

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ChatGPT-based Investment Portfolio Selection

投稿日: 2023年8月14日 作成者: jarxiv

要約 このペーパーでは、ChatGPT などの生成 AI モデルを投資ポートフォ … 続きを読む →

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A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks

投稿日: 2023年7月27日 作成者: jarxiv

要約 深層強化学習（DRL）アルゴリズムを使用して株式取引戦略が構築されることが … 続きを読む →

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Deep Reinforcement Learning for Robust Goal-Based Wealth Management

投稿日: 2023年7月26日 作成者: jarxiv

要約 目標ベースの投資は、特定の財務目標の達成を優先する資産管理のアプローチです … 続きを読む →

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Transfer Learning for Portfolio Optimization

投稿日: 2023年7月26日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、金融ポートフォリオの最適化問題に対処するために転移学習技術を … 続きを読む →

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Company2Vec — German Company Embeddings based on Corporate Websites

投稿日: 2023年7月19日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、Company2Vec を使用して、表現学習における新しいア … 続きを読む →

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MOPO-LSI: A User Guide

投稿日: 2023年7月13日 作成者: jarxiv

要約 MOPO-LSI は、持続可能な投資のためのオープンソースの複数目的ポート … 続きを読む →

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HireVAE: An Online and Adaptive Factor Model Based on Hierarchical and Regime-Switch VAE

投稿日: 2023年6月6日 作成者: jarxiv

要約 ファクターモデルは、定量投資の基本的な投資ツールであり、ディープラーニング … 続きを読む →

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Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning

投稿日: 2023年5月2日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：Deep Reinforcement Learningの条件付き … 続きを読む →

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