「q-fin.PM」カテゴリーアーカイブ

Curriculum Learning and Imitation Learning for Model-free Control on Financial Time-series

投稿日: 2023年11月23日 作成者: jarxiv

要約 カリキュラム学習と模倣学習は、ロボット工学の分野で広く活用されています。 … 続きを読む →

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Reinforcement Learning with Maskable Stock Representation for Portfolio Management in Customizable Stock Pools

投稿日: 2023年11月22日 作成者: jarxiv

要約 ポートフォリオ管理 (PM) は金融取引の基本的なタスクであり、長期的な利 … 続きを読む →

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Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies

投稿日: 2023年10月17日 作成者: jarxiv

要約 2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックの到来で見られたように、シ … 続きを読む →

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Hedging Properties of Algorithmic Investment Strategies using Long Short-Term Memory and Time Series models for Equity Indices

投稿日: 2023年9月28日 作成者: jarxiv

要約 この論文は、金融市場が金融混乱の影響を受けた場合に、リスク資産のポートフォ … 続きを読む →

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Sparse Index Tracking: Simultaneous Asset Selection and Capital Allocation via $\ell_0$-Constrained Portfolio

投稿日: 2023年9月21日 作成者: jarxiv

要約 スパース・インデックス・トラッキングは、金融インデックスを追跡するためにス … 続きを読む →

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Learning to Learn Financial Networks for Optimising Momentum Strategies

投稿日: 2023年8月24日 作成者: jarxiv

要約 ネットワークの勢いは、金融ネットワーク内の資産間の相互接続を利用して将来の … 続きを読む →

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ChatGPT-based Investment Portfolio Selection

投稿日: 2023年8月14日 作成者: jarxiv

要約 このペーパーでは、ChatGPT などの生成 AI モデルを投資ポートフォ … 続きを読む →

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A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks

投稿日: 2023年7月27日 作成者: jarxiv

要約 深層強化学習（DRL）アルゴリズムを使用して株式取引戦略が構築されることが … 続きを読む →

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Deep Reinforcement Learning for Robust Goal-Based Wealth Management

投稿日: 2023年7月26日 作成者: jarxiv

要約 目標ベースの投資は、特定の財務目標の達成を優先する資産管理のアプローチです … 続きを読む →

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Transfer Learning for Portfolio Optimization

投稿日: 2023年7月26日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、金融ポートフォリオの最適化問題に対処するために転移学習技術を … 続きを読む →

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