「q-fin.PM」カテゴリーアーカイブ

Reinforcement Learning with Maskable Stock Representation for Portfolio Management in Customizable Stock Pools

投稿日: 2023年11月22日 作成者: jarxiv

要約 ポートフォリオ管理 (PM) は金融取引の基本的なタスクであり、長期的な利 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CE, cs.LG, q-fin.PM | Reinforcement Learning with Maskable Stock Representation for Portfolio Management in Customizable Stock Pools はコメントを受け付けていません

Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies

投稿日: 2023年10月17日 作成者: jarxiv

要約 2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックの到来で見られたように、シ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.PM, q-fin.TR | Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies はコメントを受け付けていません

Hedging Properties of Algorithmic Investment Strategies using Long Short-Term Memory and Time Series models for Equity Indices

投稿日: 2023年9月28日 作成者: jarxiv

要約 この論文は、金融市場が金融混乱の影響を受けた場合に、リスク資産のポートフォ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM, q-fin.TR | Hedging Properties of Algorithmic Investment Strategies using Long Short-Term Memory and Time Series models for Equity Indices はコメントを受け付けていません

Sparse Index Tracking: Simultaneous Asset Selection and Capital Allocation via $\ell_0$-Constrained Portfolio

投稿日: 2023年9月21日 作成者: jarxiv

要約 スパース・インデックス・トラッキングは、金融インデックスを追跡するためにス … 続きを読む →

カテゴリー: cs.CE, cs.LG, q-fin.PM | Sparse Index Tracking: Simultaneous Asset Selection and Capital Allocation via $\ell_0$-Constrained Portfolio はコメントを受け付けていません

Learning to Learn Financial Networks for Optimising Momentum Strategies

投稿日: 2023年8月24日 作成者: jarxiv

要約 ネットワークの勢いは、金融ネットワーク内の資産間の相互接続を利用して将来の … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.LG, q-fin.PM, q-fin.TR, stat.ML | Learning to Learn Financial Networks for Optimising Momentum Strategies はコメントを受け付けていません

ChatGPT-based Investment Portfolio Selection

投稿日: 2023年8月14日 作成者: jarxiv

要約 このペーパーでは、ChatGPT などの生成 AI モデルを投資ポートフォ … 続きを読む →

カテゴリー: 90, cs.AI, cs.CE, G.1.6, q-fin.CP, q-fin.PM | ChatGPT-based Investment Portfolio Selection はコメントを受け付けていません

A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks

投稿日: 2023年7月27日 作成者: jarxiv

要約 深層強化学習（DRL）アルゴリズムを使用して株式取引戦略が構築されることが … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.PM | A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks はコメントを受け付けていません

Deep Reinforcement Learning for Robust Goal-Based Wealth Management

投稿日: 2023年7月26日 作成者: jarxiv

要約 目標ベースの投資は、特定の財務目標の達成を優先する資産管理のアプローチです … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.PM | Deep Reinforcement Learning for Robust Goal-Based Wealth Management はコメントを受け付けていません

Transfer Learning for Portfolio Optimization

投稿日: 2023年7月26日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、金融ポートフォリオの最適化問題に対処するために転移学習技術を … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.PM | Transfer Learning for Portfolio Optimization はコメントを受け付けていません

Company2Vec — German Company Embeddings based on Corporate Websites

投稿日: 2023年7月19日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、Company2Vec を使用して、表現学習における新しいア … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.PM | Company2Vec — German Company Embeddings based on Corporate Websites はコメントを受け付けていません