「q-fin.PM」カテゴリーアーカイブ

Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach

投稿日: 2024年8月1日 作成者: jarxiv

要約 スケーラビリティの高いデータ駆動型の機械学習アルゴリズムを使用した、オプシ … 続きを読む →

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Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow

投稿日: 2024年7月26日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) とその微調整技術は、さまざまな言語理解および … 続きを読む →

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Financial Statement Analysis with Large Language Models

投稿日: 2024年7月26日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、LLM がプロの人間のアナリストと同様の方法で財務諸表分析を首尾 … 続きを読む →

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Explainable Post hoc Portfolio Management Financial Policy of a Deep Reinforcement Learning agent

投稿日: 2024年7月22日 作成者: jarxiv

要約 マーコウィッツ モデルのような最新のポートフォリオ理論手法によって定量的に … 続きを読む →

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Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies

投稿日: 2024年3月29日 作成者: jarxiv

要約 2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックの到来で見られたように、金 … 続きを読む →

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Robust Utility Optimization via a GAN Approach

投稿日: 2024年3月25日 作成者: jarxiv

要約 堅牢なユーティリティの最適化により、投資家は最悪の場合の結果を最大化するこ … 続きを読む →

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Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst?

投稿日: 2024年3月25日 作成者: jarxiv

要約 パフォーマンス帰属分析は、ベンチマークに対する投資ポートフォリオの超過パフ … 続きを読む →

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Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst?

投稿日: 2024年3月18日 作成者: jarxiv

要約 パフォーマンス帰属分析は、ベンチマークに対する投資ポートフォリオの超過パフ … 続きを読む →

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FDR-Controlled Portfolio Optimization for Sparse Financial Index Tracking

投稿日: 2024年1月31日 作成者: jarxiv

要約 金融指標追跡や生物医学アプリケーションなどの高次元データ分析では、誤検出率 … 続きを読む →

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Curriculum Learning and Imitation Learning for Model-free Control on Financial Time-series

投稿日: 2023年11月23日 作成者: jarxiv

要約 カリキュラム学習と模倣学習は、ロボット工学の分野で広く活用されています。 … 続きを読む →

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