「q-fin.PM」カテゴリーアーカイブ

AI-Powered Energy Algorithmic Trading: Integrating Hidden Markov Models with Neural Networks

投稿日: 2024年8月6日 作成者: jarxiv

要約 クオンツファイナンスでは、アルファ生成には機械学習手法が不可欠です。 この … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.GN, q-fin.PM, stat.AP | AI-Powered Energy Algorithmic Trading: Integrating Hidden Markov Models with Neural Networks はコメントを受け付けていません

Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach

投稿日: 2024年8月1日 作成者: jarxiv

要約 スケーラビリティの高いデータ駆動型の機械学習アルゴリズムを使用した、オプシ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM, q-fin.TR | Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach はコメントを受け付けていません

Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow

投稿日: 2024年7月26日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) とその微調整技術は、さまざまな言語理解および … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM | Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow はコメントを受け付けていません

Financial Statement Analysis with Large Language Models

投稿日: 2024年7月26日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、LLM がプロの人間のアナリストと同様の方法で財務諸表分析を首尾 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CL, q-fin.GN, q-fin.PM, q-fin.ST | Financial Statement Analysis with Large Language Models はコメントを受け付けていません

Explainable Post hoc Portfolio Management Financial Policy of a Deep Reinforcement Learning agent

投稿日: 2024年7月22日 作成者: jarxiv

要約 マーコウィッツ モデルのような最新のポートフォリオ理論手法によって定量的に … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CE, q-fin.PM | Explainable Post hoc Portfolio Management Financial Policy of a Deep Reinforcement Learning agent はコメントを受け付けていません

Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies

投稿日: 2024年3月29日 作成者: jarxiv

要約 2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックの到来で見られたように、金 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.PM, q-fin.TR | Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies はコメントを受け付けていません

Robust Utility Optimization via a GAN Approach

投稿日: 2024年3月25日 作成者: jarxiv

要約 堅牢なユーティリティの最適化により、投資家は最悪の場合の結果を最大化するこ … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 91-08, 91G10, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.MF, q-fin.PM | Robust Utility Optimization via a GAN Approach はコメントを受け付けていません

Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst?

投稿日: 2024年3月25日 作成者: jarxiv

要約 パフォーマンス帰属分析は、ベンチマークに対する投資ポートフォリオの超過パフ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.PM | Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst? はコメントを受け付けていません

Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst?

投稿日: 2024年3月18日 作成者: jarxiv

要約 パフォーマンス帰属分析は、ベンチマークに対する投資ポートフォリオの超過パフ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.PM | Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst? はコメントを受け付けていません

FDR-Controlled Portfolio Optimization for Sparse Financial Index Tracking

投稿日: 2024年1月31日 作成者: jarxiv

要約 金融指標追跡や生物医学アプリケーションなどの高次元データ分析では、誤検出率 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.PM, stat.ME, stat.ML | FDR-Controlled Portfolio Optimization for Sparse Financial Index Tracking はコメントを受け付けていません