「q-fin.PM」カテゴリーアーカイブ

Conformal Predictive Portfolio Selection

投稿日: 2025年2月14日 作成者: jarxiv

要約 この調査では、ポートフォリオリターンの予測モデルを使用したポートフォリオの … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, econ.EM, q-fin.PM | コメントする

AlphaSharpe: LLM-Driven Discovery of Robust Risk-Adjusted Metrics

投稿日: 2025年2月5日 作成者: jarxiv

要約 シャープレシオのような財務指標は、リスクとリターンのバランスを取ることによ … 続きを読む →

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Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings

投稿日: 2025年1月6日 作成者: jarxiv

要約 既存のAI関連上場投資信託(ETF)を分析した結果、どの銘柄がAI関連銘柄 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T50, 91B28, 91B82, 91B84, 91G60, 91G70, cs.AI, econ.EM, H.3.3, q-fin.GN, q-fin.PM, q-fin.RM | Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings はコメントを受け付けていません

Beyond Monte Carlo: Harnessing Diffusion Models to Simulate Financial Market Dynamics

投稿日: 2024年12月19日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、拡散モデルアプローチを使用して合成金融市場データを生成するための … 続きを読む →

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StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading

投稿日: 2024年10月24日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、ほぼ 100 年にわたって毎日 7,000 万件の米国株式リ … 続きを読む →

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Neuroevolution Neural Architecture Search for Evolving RNNs in Stock Return Prediction and Portfolio Trading

投稿日: 2024年10月23日 作成者: jarxiv

要約 株式収益予測は、数多くの財務アプリケーションの主要なコンポーネントです。 … 続きを読む →

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Developing A Multi-Agent and Self-Adaptive Framework with Deep Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Risk Management

投稿日: 2024年9月11日 作成者: jarxiv

要約 深層学習または強化学習 (RL) アプローチは、近年の非常に混乱した金融市 … 続きを読む →

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Hedge Fund Portfolio Construction Using PolyModel Theory and iTransformer

投稿日: 2024年8月7日 作成者: jarxiv

要約 ポートフォリオを構築する際の主な問題は、多くの金融時系列データがまばらであ … 続きを読む →

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Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow

投稿日: 2024年8月6日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) とその微調整技術は、さまざまな言語理解および … 続きを読む →

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AI-Powered Energy Algorithmic Trading: Integrating Hidden Markov Models with Neural Networks

投稿日: 2024年8月6日 作成者: jarxiv

要約 クオンツファイナンスでは、アルファ生成には機械学習手法が不可欠です。 この … 続きを読む →

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