「q-fin.PM」カテゴリーアーカイブ

Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies

投稿日: 2024年3月29日 作成者: jarxiv

要約 2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックの到来で見られたように、金 … 続きを読む →

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Robust Utility Optimization via a GAN Approach

投稿日: 2024年3月25日 作成者: jarxiv

要約 堅牢なユーティリティの最適化により、投資家は最悪の場合の結果を最大化するこ … 続きを読む →

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Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst?

投稿日: 2024年3月25日 作成者: jarxiv

要約 パフォーマンス帰属分析は、ベンチマークに対する投資ポートフォリオの超過パフ … 続きを読む →

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Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst?

投稿日: 2024年3月18日 作成者: jarxiv

要約 パフォーマンス帰属分析は、ベンチマークに対する投資ポートフォリオの超過パフ … 続きを読む →

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FDR-Controlled Portfolio Optimization for Sparse Financial Index Tracking

投稿日: 2024年1月31日 作成者: jarxiv

要約 金融指標追跡や生物医学アプリケーションなどの高次元データ分析では、誤検出率 … 続きを読む →

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Curriculum Learning and Imitation Learning for Model-free Control on Financial Time-series

投稿日: 2023年11月23日 作成者: jarxiv

要約 カリキュラム学習と模倣学習は、ロボット工学の分野で広く活用されています。 … 続きを読む →

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Reinforcement Learning with Maskable Stock Representation for Portfolio Management in Customizable Stock Pools

投稿日: 2023年11月22日 作成者: jarxiv

要約 ポートフォリオ管理 (PM) は金融取引の基本的なタスクであり、長期的な利 … 続きを読む →

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Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies

投稿日: 2023年10月17日 作成者: jarxiv

要約 2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックの到来で見られたように、シ … 続きを読む →

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Hedging Properties of Algorithmic Investment Strategies using Long Short-Term Memory and Time Series models for Equity Indices

投稿日: 2023年9月28日 作成者: jarxiv

要約 この論文は、金融市場が金融混乱の影響を受けた場合に、リスク資産のポートフォ … 続きを読む →

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Sparse Index Tracking: Simultaneous Asset Selection and Capital Allocation via $\ell_0$-Constrained Portfolio

投稿日: 2023年9月21日 作成者: jarxiv

要約 スパース・インデックス・トラッキングは、金融インデックスを追跡するためにス … 続きを読む →

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