「q-fin.PM」カテゴリーアーカイブ

Automate Strategy Finding with LLM in Quant Investment

投稿日: 2025年4月3日 作成者: jarxiv

要約 金融取引の深い学習の大きな進歩にもかかわらず、既存のモデルはしばしば不安定 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.PM, q-fin.PR | Automate Strategy Finding with LLM in Quant Investment はコメントを受け付けていません

Conformal Predictive Portfolio Selection

投稿日: 2025年2月14日 作成者: jarxiv

要約 この調査では、ポートフォリオリターンの予測モデルを使用したポートフォリオの … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, econ.EM, q-fin.PM | Conformal Predictive Portfolio Selection はコメントを受け付けていません

AlphaSharpe: LLM-Driven Discovery of Robust Risk-Adjusted Metrics

投稿日: 2025年2月5日 作成者: jarxiv

要約 シャープレシオのような財務指標は、リスクとリターンのバランスを取ることによ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CL, cs.NE, q-fin.PM, q-fin.RM | AlphaSharpe: LLM-Driven Discovery of Robust Risk-Adjusted Metrics はコメントを受け付けていません

Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings

投稿日: 2025年1月6日 作成者: jarxiv

要約 既存のAI関連上場投資信託(ETF)を分析した結果、どの銘柄がAI関連銘柄 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T50, 91B28, 91B82, 91B84, 91G60, 91G70, cs.AI, econ.EM, H.3.3, q-fin.GN, q-fin.PM, q-fin.RM | Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings はコメントを受け付けていません

Beyond Monte Carlo: Harnessing Diffusion Models to Simulate Financial Market Dynamics

投稿日: 2024年12月19日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、拡散モデルアプローチを使用して合成金融市場データを生成するための … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CE, q-fin.CP, q-fin.PM | Beyond Monte Carlo: Harnessing Diffusion Models to Simulate Financial Market Dynamics はコメントを受け付けていません

StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading

投稿日: 2024年10月24日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、ほぼ 100 年にわたって毎日 7,000 万件の米国株式リ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.PM, q-fin.PR, q-fin.ST | StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading はコメントを受け付けていません

Neuroevolution Neural Architecture Search for Evolving RNNs in Stock Return Prediction and Portfolio Trading

投稿日: 2024年10月23日 作成者: jarxiv

要約 株式収益予測は、数多くの財務アプリケーションの主要なコンポーネントです。 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CE, cs.LG, q-fin.PM | Neuroevolution Neural Architecture Search for Evolving RNNs in Stock Return Prediction and Portfolio Trading はコメントを受け付けていません

Developing A Multi-Agent and Self-Adaptive Framework with Deep Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Risk Management

投稿日: 2024年9月11日 作成者: jarxiv

要約 深層学習または強化学習 (RL) アプローチは、近年の非常に混乱した金融市 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.PM | Developing A Multi-Agent and Self-Adaptive Framework with Deep Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Risk Management はコメントを受け付けていません

Hedge Fund Portfolio Construction Using PolyModel Theory and iTransformer

投稿日: 2024年8月7日 作成者: jarxiv

要約 ポートフォリオを構築する際の主な問題は、多くの金融時系列データがまばらであ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.PM | Hedge Fund Portfolio Construction Using PolyModel Theory and iTransformer はコメントを受け付けていません

Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow

投稿日: 2024年8月6日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) とその微調整技術は、さまざまな言語理解および … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM | Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow はコメントを受け付けていません