「q-fin.MF」カテゴリーアーカイブ

Transfer Learning Across Fixed-Income Product Classes

投稿日: 2025年5月13日 作成者: jarxiv

要約 さまざまな固定所得製品クラスで割引曲線を転送するためのフレームワークを提案 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.MF, stat.ML | コメントする

Risk-sensitive Reinforcement Learning Based on Convex Scoring Functions

投稿日: 2025年5月8日 作成者: jarxiv

要約 凸スコアリング機能を特徴とする、広範なクラスのリスク目標の下で強化学習（R … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.MF, q-fin.RM | コメントする

Multi-Agent Reinforcement Learning for Greenhouse Gas Offset Credit Markets

投稿日: 2025年4月16日 作成者: jarxiv

要約 気候変動は、人類の将来に対する大きな脅威であり、その影響は過剰な人工温室ガ … 続きを読む →

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Universal randomised signatures for generative time series modelling

投稿日: 2024年9月9日 作成者: jarxiv

要約 ランダム化署名は、確立されたパス署名に代わる柔軟で簡単に実装可能な代替手段 … 続きを読む →

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Reinforcement Learning for Jump-Diffusions, with Financial Applications

投稿日: 2024年8月9日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、システムダイナミクスがジャンプ拡散プロセスによって支配される確率 … 続きを読む →

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Chaotic Hedging with Iterated Integrals and Neural Networks

投稿日: 2024年7月18日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、Wiener-Ito カオス分解を、特にアフィンおよびいくつ … 続きを読む →

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Universal randomised signatures for generative time series modelling

投稿日: 2024年6月17日 作成者: jarxiv

要約 ランダム化署名は、確立されたパス署名に代わる柔軟で簡単に実装可能な代替手段 … 続きを読む →

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The Unfairness of $\varepsilon$-Fairness

投稿日: 2024年5月16日 作成者: jarxiv

要約 意思決定プロセスの公平性は、多くの場合、確率的指標を使用して定量化されます … 続きを読む →

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Full error analysis of the random deep splitting method for nonlinear parabolic PDEs and PIDEs with infinite activity

投稿日: 2024年5月9日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、高次元の非線形放物線偏微分方程式とジャンプのある PIDE … 続きを読む →

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Robust Utility Optimization via a GAN Approach

投稿日: 2024年3月25日 作成者: jarxiv

要約 堅牢なユーティリティの最適化により、投資家は最悪の場合の結果を最大化するこ … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 91-08, 91G10, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.MF, q-fin.PM | Robust Utility Optimization via a GAN Approach はコメントを受け付けていません