「q-fin.CP」カテゴリーアーカイブ

Cryptocurrency Valuation: An Explainable AI Approach

投稿日: 2023年5月17日 作成者: jarxiv

要約 現在、暗号通貨資産の基礎について説得力のある代弁者は存在しません。 私たち … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CR, econ.GN, I.2, q-fin.CP, q-fin.EC, stat.ML | Cryptocurrency Valuation: An Explainable AI Approach はコメントを受け付けていません

Designing Universal Causal Deep Learning Models: The Case of Infinite-Dimensional Dynamical Systems from Stochastic Analysis

投稿日: 2023年5月10日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：スティーブンソン散乱問題を用いた原子核反応の解析におけるベイズ的 … 続きを読む →

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Deep Signature Algorithm for Multi-dimensional Path-Dependent Options

投稿日: 2023年5月9日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：多次元パス依存オプションのためのディープシグネチャーアルゴリズム … 続きを読む →

カテゴリー: 60H35, 65C30, 65M75, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.MF | Deep Signature Algorithm for Multi-dimensional Path-Dependent Options はコメントを受け付けていません

Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning

投稿日: 2023年5月2日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：Deep Reinforcement Learningの条件付き … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM, q-fin.RM, q-fin.TR | Conditionally Elicitable Dynamic Risk Measures for Deep Reinforcement Learning はコメントを受け付けていません

q-Learning in Continuous Time

投稿日: 2023年4月25日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：連続時間におけるq-Learning 要約： – W … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.LG, q-fin.CP | q-Learning in Continuous Time はコメントを受け付けていません

Conditional Generative Models for Learning Stochastic Processes

投稿日: 2023年4月24日 作成者: jarxiv

要約 タイトル： Conditional Generative Models f … 続きを読む →

カテゴリー: cond-mat.mtrl-sci, cs.LG, q-fin.CP, quant-ph | Conditional Generative Models for Learning Stochastic Processes はコメントを受け付けていません

Financial Time Series Forecasting using CNN and Transformer

投稿日: 2023年4月12日 作成者: jarxiv

要約 タイトル：CNNとトランスフォーマーを使用した金融時系列予測 要約： &# … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.LG, econ.EM, q-fin.CP | Financial Time Series Forecasting using CNN and Transformer はコメントを受け付けていません

FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs

投稿日: 2023年3月30日 作成者: jarxiv

要約 ここでは、過去の価格に忠実な複数の資産にわたる一連のインプライド ボラティ … 続きを読む →

カテゴリー: 62M45, 68T07, 91G60, 91G80, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.ST, stat.ML | FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs はコメントを受け付けていません

Robust Risk-Aware Option Hedging

投稿日: 2023年3月28日 作成者: jarxiv

要約 オプション ヘッジ/トレーディングの目的は、ダウンサイド リスクに対する単 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 90C17, 91G20, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.RM | Robust Risk-Aware Option Hedging はコメントを受け付けていません

Multivariate Probabilistic CRPS Learning with an Application to Day-Ahead Electricity Prices

投稿日: 2023年3月20日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、オンライン学習を可能にする平滑化手順を通じて、分位数と共変量 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, econ.EM, q-fin.CP, stat.AP, stat.ML | Multivariate Probabilistic CRPS Learning with an Application to Day-Ahead Electricity Prices はコメントを受け付けていません