「q-fin.CP」カテゴリーアーカイブ

Robust Risk-Aware Option Hedging

投稿日: 2023年3月28日 作成者: jarxiv

要約 オプション ヘッジ/トレーディングの目的は、ダウンサイド リスクに対する単 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 90C17, 91G20, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.RM | Robust Risk-Aware Option Hedging はコメントを受け付けていません

Multivariate Probabilistic CRPS Learning with an Application to Day-Ahead Electricity Prices

投稿日: 2023年3月20日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、オンライン学習を可能にする平滑化手順を通じて、分位数と共変量 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, econ.EM, q-fin.CP, stat.AP, stat.ML | Multivariate Probabilistic CRPS Learning with an Application to Day-Ahead Electricity Prices はコメントを受け付けていません

Designing Universal Causal Deep Learning Models: The Geometric (Hyper)Transformer

投稿日: 2023年3月10日 作成者: jarxiv

要約 確率的分析におけるいくつかの問題は、それらの幾何学によって定義されており、 … 続きを読む →

カテゴリー: 30L99, 41A65, 49Q22, 60G25, 60H35, 68T07, cs.LG, cs.NE, math.MG, math.PR, q-fin.CP | Designing Universal Causal Deep Learning Models: The Geometric (Hyper)Transformer はコメントを受け付けていません

Forecasting the movements of Bitcoin prices: an application of machine learning algorithms

投稿日: 2023年3月9日 作成者: jarxiv

要約 ビットコインなどの暗号通貨は、今日の金融システムにおいて最も物議を醸す複雑 … 続きを読む →

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Realised Volatility Forecasting: Machine Learning via Financial Word Embedding

投稿日: 2023年3月3日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、15 年間のビジネス ニュース アーカイブから編集された金融 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.CL, cs.LG, q-fin.CP | Realised Volatility Forecasting: Machine Learning via Financial Word Embedding はコメントを受け付けていません