「q-fin.CP」カテゴリーアーカイブ

Conditional Generative Models for Learning Stochastic Processes

投稿日: 2023年8月11日 作成者: jarxiv

要約 マルチモーダル分布を学習するためのフレームワークが提案されており、Cond … 続きを読む →

カテゴリー: cond-mat.mtrl-sci, cs.LG, q-fin.CP, quant-ph | Conditional Generative Models for Learning Stochastic Processes はコメントを受け付けていません

Online learning techniques for prediction of temporal tabular datasets with regime changes

投稿日: 2023年8月11日 作成者: jarxiv

要約 深層学習を非定常時間データセットに適用すると、レジーム変更時にパフォーマン … 続きを読む →

カテゴリー: cs.CE, cs.LG, q-fin.CP | Online learning techniques for prediction of temporal tabular datasets with regime changes はコメントを受け付けていません

Towards Multi-Agent Reinforcement Learning driven Over-The-Counter Market Simulations

投稿日: 2023年8月2日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、店頭市場で相互作用する流動性プロバイダーと流動性テイカーエージェ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.GT, cs.MA, q-fin.CP | Towards Multi-Agent Reinforcement Learning driven Over-The-Counter Market Simulations はコメントを受け付けていません

A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks

投稿日: 2023年7月27日 作成者: jarxiv

要約 深層強化学習（DRL）アルゴリズムを使用して株式取引戦略が構築されることが … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.PM | A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks はコメントを受け付けていません

Company2Vec — German Company Embeddings based on Corporate Websites

投稿日: 2023年7月19日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、Company2Vec を使用して、表現学習における新しいア … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.PM | Company2Vec — German Company Embeddings based on Corporate Websites はコメントを受け付けていません

Continuous-Time q-learning for McKean-Vlasov Control Problems

投稿日: 2023年6月29日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、エントロピー正則化強化学習の設定における連続時間マッキーン・ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, math.OC, q-fin.CP | Continuous-Time q-learning for McKean-Vlasov Control Problems はコメントを受け付けていません

Cryptocurrency Valuation: An Explainable AI Approach

投稿日: 2023年6月23日 作成者: jarxiv

要約 現在、暗号通貨資産の基礎について説得力のある代弁者は存在しません。 私たち … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CR, econ.GN, I.2, q-fin.CP, q-fin.EC, stat.ML | Cryptocurrency Valuation: An Explainable AI Approach はコメントを受け付けていません

DoubleAdapt: A Meta-learning Approach to Incremental Learning for Stock Trend Forecasting

投稿日: 2023年6月19日 作成者: jarxiv

要約 株価動向予測はクオンツ投資の基本的なタスクであり、価格動向の正確な予測が不 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CE, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.ST | DoubleAdapt: A Meta-learning Approach to Incremental Learning for Stock Trend Forecasting はコメントを受け付けていません

Causality between Sentiment and Cryptocurrency Prices

投稿日: 2023年6月12日 作成者: jarxiv

要約 この研究は、マイクロブログプラットフォーム、つまりTwitterを通じて伝 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.CL, cs.LG, I.2.7, q-fin.CP | Causality between Sentiment and Cryptocurrency Prices はコメントを受け付けていません

Non-adversarial training of Neural SDEs with signature kernel scores

投稿日: 2023年5月26日 作成者: jarxiv

要約 ニューラル SDE は、シーケンシャル データの連続時間生成モデルです。 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, stat.ML | Non-adversarial training of Neural SDEs with signature kernel scores はコメントを受け付けていません