「q-fin.CP」カテゴリーアーカイブ

Stock Market Sentiment Classification and Backtesting via Fine-tuned BERT

投稿日: 2023年9月22日 作成者: jarxiv

要約 ビッグデータとコンピューティングデバイスの急速な発展に伴い、リアルタイムの … 続きを読む →

カテゴリー: cs.CL, cs.LG, q-fin.CP | Stock Market Sentiment Classification and Backtesting via Fine-tuned BERT はコメントを受け付けていません

PAMS: Platform for Artificial Market Simulations

投稿日: 2023年9月20日 作成者: jarxiv

要約 このペーパーでは、新しい人工市場シミュレーション プラットフォームである … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.LG, cs.MA, q-fin.CP | PAMS: Platform for Artificial Market Simulations はコメントを受け付けていません

Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models

投稿日: 2023年9月15日 作成者: jarxiv

要約 ボラティリティが確率的プロセスである確率的ボラティリティ モデルは、インプ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.MF, q-fin.PR, q-fin.RM | Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models はコメントを受け付けていません

On the Impact of Feeding Cost Risk in Aquaculture Valuation and Decision Making

投稿日: 2023年9月7日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、特に水産養殖に焦点を当てて、動物ベースの商品に対する確率的飼料コ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, math.OC, q-fin.CP, q-fin.RM | On the Impact of Feeding Cost Risk in Aquaculture Valuation and Decision Making はコメントを受け付けていません

Breaking the Bank with ChatGPT: Few-Shot Text Classification for Finance

投稿日: 2023年8月29日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、Banking77 データセットを使用した金融分野での簡単かつ迅 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.CL, cs.LG, q-fin.CP | Breaking the Bank with ChatGPT: Few-Shot Text Classification for Finance はコメントを受け付けていません

ChatGPT-based Investment Portfolio Selection

投稿日: 2023年8月14日 作成者: jarxiv

要約 このペーパーでは、ChatGPT などの生成 AI モデルを投資ポートフォ … 続きを読む →

カテゴリー: 90, cs.AI, cs.CE, G.1.6, q-fin.CP, q-fin.PM | ChatGPT-based Investment Portfolio Selection はコメントを受け付けていません

Conditional Generative Models for Learning Stochastic Processes

投稿日: 2023年8月11日 作成者: jarxiv

要約 マルチモーダル分布を学習するためのフレームワークが提案されており、Cond … 続きを読む →

カテゴリー: cond-mat.mtrl-sci, cs.LG, q-fin.CP, quant-ph | Conditional Generative Models for Learning Stochastic Processes はコメントを受け付けていません

Online learning techniques for prediction of temporal tabular datasets with regime changes

投稿日: 2023年8月11日 作成者: jarxiv

要約 深層学習を非定常時間データセットに適用すると、レジーム変更時にパフォーマン … 続きを読む →

カテゴリー: cs.CE, cs.LG, q-fin.CP | Online learning techniques for prediction of temporal tabular datasets with regime changes はコメントを受け付けていません

Towards Multi-Agent Reinforcement Learning driven Over-The-Counter Market Simulations

投稿日: 2023年8月2日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、店頭市場で相互作用する流動性プロバイダーと流動性テイカーエージェ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, cs.GT, cs.MA, q-fin.CP | Towards Multi-Agent Reinforcement Learning driven Over-The-Counter Market Simulations はコメントを受け付けていません

A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks

投稿日: 2023年7月27日 作成者: jarxiv

要約 深層強化学習（DRL）アルゴリズムを使用して株式取引戦略が構築されることが … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.PM | A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks はコメントを受け付けていません