「q-fin.CP」カテゴリーアーカイブ

A deep implicit-explicit minimizing movement method for option pricing in jump-diffusion models

投稿日: 2024年1月15日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、ジャンプ拡散ダイナミクスに従う資産に書かれたヨーロッパのバスケッ … 続きを読む →

カテゴリー: 65C20, 65M12, 68T07, 91G20, 91G60, cs.LG, math.PR, q-fin.CP | A deep implicit-explicit minimizing movement method for option pricing in jump-diffusion models はコメントを受け付けていません

Can Large Language Models Beat Wall Street? Unveiling the Potential of AI in Stock Selection

投稿日: 2024年1月9日 作成者: jarxiv

要約 金融市場のダイナミックでデータ主導型の状況において、このペーパーでは、スケ … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 68T50, 91G10, 91G15, cs.AI, cs.CE, cs.CL, cs.LG, I.2.1, q-fin.CP | Can Large Language Models Beat Wall Street? Unveiling the Potential of AI in Stock Selection はコメントを受け付けていません

Robust Risk-Aware Option Hedging

投稿日: 2023年12月27日 作成者: jarxiv

要約 オプションのヘッジ/取引の目的は、単なる下値リスクからの保護を超えて広がり … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 90C17, 91G20, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.RM | Robust Risk-Aware Option Hedging はコメントを受け付けていません

FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs

投稿日: 2023年12月27日 作成者: jarxiv

要約 過去の価格に忠実な、複数の資産にわたるインプライド ボラティリティ (IV … 続きを読む →

カテゴリー: 62M45, 68T07, 91G60, 91G80, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.ST, stat.ML | FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs はコメントを受け付けていません

Towards Sobolev Pruning

投稿日: 2023年12月8日 作成者: jarxiv

要約 複雑な現象を記述するための確率モデルの使用が増加しているため、高価になる可 … 続きを読む →

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Towards Sobolev Training

投稿日: 2023年12月7日 作成者: jarxiv

要約 複雑な現象を記述するための確率モデルの使用が増加しているため、高価になる可 … 続きを読む →

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Deep Calibration of Market Simulations using Neural Density Estimators and Embedding Networks

投稿日: 2023年11月28日 作成者: jarxiv

要約 指値注文帳のダイナミクスの再現など、金融取引の現実的なシミュレーターを構築 … 続きを読む →

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Deep Calibration of Market Simulations using Neural Density Estimators and Embedding Networks

投稿日: 2023年11月21日 作成者: jarxiv

要約 指値注文帳のダイナミクスの再現など、金融取引の現実的なシミュレーターを構築 … 続きを読む →

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Applying Reinforcement Learning to Option Pricing and Hedging

投稿日: 2023年10月9日 作成者: jarxiv

要約 この論文は、Halperin (2017) によって導入された Q-Lea … 続きを読む →

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Calibration of Derivative Pricing Models: a Multi-Agent Reinforcement Learning Perspective

投稿日: 2023年10月9日 作成者: jarxiv

要約 量的金融における最も基本的な問題の 1 つは、特定のオプションのセットの市 … 続きを読む →

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