「q-fin.CP」カテゴリーアーカイブ

Towards Sobolev Training

投稿日: 2023年12月7日 作成者: jarxiv

要約 複雑な現象を記述するための確率モデルの使用が増加しているため、高価になる可 … 続きを読む →

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Deep Calibration of Market Simulations using Neural Density Estimators and Embedding Networks

投稿日: 2023年11月28日 作成者: jarxiv

要約 指値注文帳のダイナミクスの再現など、金融取引の現実的なシミュレーターを構築 … 続きを読む →

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Deep Calibration of Market Simulations using Neural Density Estimators and Embedding Networks

投稿日: 2023年11月21日 作成者: jarxiv

要約 指値注文帳のダイナミクスの再現など、金融取引の現実的なシミュレーターを構築 … 続きを読む →

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Applying Reinforcement Learning to Option Pricing and Hedging

投稿日: 2023年10月9日 作成者: jarxiv

要約 この論文は、Halperin (2017) によって導入された Q-Lea … 続きを読む →

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Calibration of Derivative Pricing Models: a Multi-Agent Reinforcement Learning Perspective

投稿日: 2023年10月9日 作成者: jarxiv

要約 量的金融における最も基本的な問題の 1 つは、特定のオプションのセットの市 … 続きを読む →

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Hedging Properties of Algorithmic Investment Strategies using Long Short-Term Memory and Time Series models for Equity Indices

投稿日: 2023年9月28日 作成者: jarxiv

要約 この論文は、金融市場が金融混乱の影響を受けた場合に、リスク資産のポートフォ … 続きを読む →

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Stock Market Sentiment Classification and Backtesting via Fine-tuned BERT

投稿日: 2023年9月22日 作成者: jarxiv

要約 ビッグデータとコンピューティングデバイスの急速な発展に伴い、リアルタイムの … 続きを読む →

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PAMS: Platform for Artificial Market Simulations

投稿日: 2023年9月20日 作成者: jarxiv

要約 このペーパーでは、新しい人工市場シミュレーション プラットフォームである … 続きを読む →

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Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models

投稿日: 2023年9月15日 作成者: jarxiv

要約 ボラティリティが確率的プロセスである確率的ボラティリティ モデルは、インプ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP, q-fin.MF, q-fin.PR, q-fin.RM | Applying Deep Learning to Calibrate Stochastic Volatility Models はコメントを受け付けていません

On the Impact of Feeding Cost Risk in Aquaculture Valuation and Decision Making

投稿日: 2023年9月7日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、特に水産養殖に焦点を当てて、動物ベースの商品に対する確率的飼料コ … 続きを読む →

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