「q-fin.CP」カテゴリーアーカイブ

DeepVol: Volatility Forecasting from High-Frequency Data with Dilated Causal Convolutions

投稿日: 2024年8月9日 作成者: jarxiv

要約 ボラティリティ予測は株式リスク測定の中で中心的な役割を果たします。 ボラテ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.RM | DeepVol: Volatility Forecasting from High-Frequency Data with Dilated Causal Convolutions はコメントを受け付けていません

Consumer Transactions Simulation through Generative Adversarial Networks

投稿日: 2024年8月8日 作成者: jarxiv

要約 大規模な小売データ システムの急速に進化する領域では、将来の消費者取引の構 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.IR, cs.LG, q-fin.CP | Consumer Transactions Simulation through Generative Adversarial Networks はコメントを受け付けていません

Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow

投稿日: 2024年8月6日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) とその微調整技術は、さまざまな言語理解および … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM | Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow はコメントを受け付けていません

Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach

投稿日: 2024年8月1日 作成者: jarxiv

要約 スケーラビリティの高いデータ駆動型の機械学習アルゴリズムを使用した、オプシ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM, q-fin.TR | Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach はコメントを受け付けていません

Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow

投稿日: 2024年7月26日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) とその微調整技術は、さまざまな言語理解および … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP, q-fin.PM | Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow はコメントを受け付けていません

Temporal Representation Learning for Stock Similarities and Its Applications in Investment Management

投稿日: 2024年7月19日 作成者: jarxiv

要約 急速なグローバル化とデジタル化の時代において、金融市場の非定常性と従来の地 … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP | Temporal Representation Learning for Stock Similarities and Its Applications in Investment Management はコメントを受け付けていません

Chaotic Hedging with Iterated Integrals and Neural Networks

投稿日: 2024年7月18日 作成者: jarxiv

要約 この論文では、Wiener-Ito カオス分解を、特にアフィンおよびいくつ … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, math.PR, q-fin.CP, q-fin.MF, stat.ML | Chaotic Hedging with Iterated Integrals and Neural Networks はコメントを受け付けていません

AlphaForge: A Framework to Mine and Dynamically Combine Formulaic Alpha Factors

投稿日: 2024年6月27日 作成者: jarxiv

要約 財務データの変動性と低い信号対雑音比は、解釈可能性の必要性と相まって、アル … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP | AlphaForge: A Framework to Mine and Dynamically Combine Formulaic Alpha Factors はコメントを受け付けていません

Assessing the Potential of AI for Spatially Sensitive Nature-Related Financial Risks

投稿日: 2024年4月29日 作成者: jarxiv

要約 金融機関、金融規制当局、政策立案者の間では、自然関連のリスクと機会に対処す … 続きを読む →

カテゴリー: cs.AI, q-fin.CP | Assessing the Potential of AI for Spatially Sensitive Nature-Related Financial Risks はコメントを受け付けていません

A Comparison of Traditional and Deep Learning Methods for Parameter Estimation of the Ornstein-Uhlenbeck Process

投稿日: 2024年4月24日 作成者: jarxiv

要約 金融、物理学、生物学で広く使用されている確率過程であるオーンスタイン・ウー … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, q-fin.CP | A Comparison of Traditional and Deep Learning Methods for Parameter Estimation of the Ornstein-Uhlenbeck Process はコメントを受け付けていません