「q-fin.CP」カテゴリーアーカイブ

MLP, XGBoost, KAN, TDNN, and LSTM-GRU Hybrid RNN with Attention for SPX and NDX European Call Option Pricing

投稿日: 2024年9月16日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、多層パーセプトロン (MLP)、コルモゴロフ・アーノルド ネット … 続きを読む →

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Trading Devil Final: Backdoor attack via Stock market and Bayesian Optimization

投稿日: 2024年9月13日 作成者: jarxiv

要約 生成人工知能の出現以来、あらゆる企業や研究者は、商用か否かにかかわらず、独 … 続きを読む →

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MANA-Net: Mitigating Aggregated Sentiment Homogenization with News Weighting for Enhanced Market Prediction

投稿日: 2024年9月10日 作成者: jarxiv

要約 ニュースデータから市場センチメントを抽出することが市場予測に役立つことは広 … 続きを読む →

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AlphaForge: A Framework to Mine and Dynamically Combine Formulaic Alpha Factors

投稿日: 2024年8月29日 作成者: jarxiv

要約 変動性と低い信号対雑音比を特徴とする金融データの複雑さには、パフォーマンス … 続きを読む →

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EUR-USD Exchange Rate Forecasting Based on Information Fusion with Large Language Models and Deep Learning Methods

投稿日: 2024年8月26日 作成者: jarxiv

要約 EUR/USD 為替レートの正確な予測は、投資家、企業、政策立案者にとって … 続きを読む →

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AlphaForge: A Framework to Mine and Dynamically Combine Formulaic Alpha Factors

投稿日: 2024年8月20日 作成者: jarxiv

要約 変動性と低い信号対雑音比を特徴とする金融データの複雑さには、パフォーマンス … 続きを読む →

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DeepVol: Volatility Forecasting from High-Frequency Data with Dilated Causal Convolutions

投稿日: 2024年8月9日 作成者: jarxiv

要約 ボラティリティ予測は株式リスク測定の中で中心的な役割を果たします。 ボラテ … 続きを読む →

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Consumer Transactions Simulation through Generative Adversarial Networks

投稿日: 2024年8月8日 作成者: jarxiv

要約 大規模な小売データ システムの急速に進化する領域では、将来の消費者取引の構 … 続きを読む →

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Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow

投稿日: 2024年8月6日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル (LLM) とその微調整技術は、さまざまな言語理解および … 続きを読む →

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Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach

投稿日: 2024年8月1日 作成者: jarxiv

要約 スケーラビリティの高いデータ駆動型の機械学習アルゴリズムを使用した、オプシ … 続きを読む →

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