「q-fin.CP」カテゴリーアーカイブ

Can machine learning unlock new insights into high-frequency trading?

投稿日: 2025年1月20日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、金融市場のダイナミクスと高頻度取引 (HFT) 活動の間の非線形 … 続きを読む →

カテゴリー: 62P20, 91G15, cs.LG, q-fin.CP | コメントする

A Consolidated Volatility Prediction with Back Propagation Neural Network and Genetic Algorithm

投稿日: 2025年1月17日 作成者: jarxiv

要約 このペーパーでは、新興株式市場のボラティリティを予測するための AI アル … 続きを読む →

カテゴリー: cs.LG, cs.NE, q-fin.CP | コメントする

Improving DeFi Accessibility through Efficient Liquidity Provisioning with Deep Reinforcement Learning

投稿日: 2025年1月14日 作成者: jarxiv

要約 このペーパーでは、深層強化学習 (DRL) を適用して、集中流動性を備えた … 続きを読む →

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Beyond Monte Carlo: Harnessing Diffusion Models to Simulate Financial Market Dynamics

投稿日: 2024年12月19日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、拡散モデルアプローチを使用して合成金融市場データを生成するための … 続きを読む →

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Integrative Analysis of Financial Market Sentiment Using CNN and GRU for Risk Prediction and Alert Systems

投稿日: 2024年12月16日 作成者: jarxiv

要約 このドキュメントでは、畳み込みニューラル ネットワーク (CNN) とゲー … 続きを読む →

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Stock Movement Prediction with Multimodal Stable Fusion via Gated Cross-Attention Mechanism

投稿日: 2024年12月3日 作成者: jarxiv

要約 株式の動きを正確に予測することは、投資戦略にとって非常に重要です。 株価は … 続きを読む →

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Refined and Segmented Price Sentiment Indices from Survey Comments

投稿日: 2024年11月27日 作成者: jarxiv

要約 物価センチメント指数の充実を図り、消費者だけでなく企業の視点からも物価動向 … 続きを読む →

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Realised Volatility Forecasting: Machine Learning via Financial Word Embedding

投稿日: 2024年11月20日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、15 年間のビジネス ニュースを使用して金融単語の埋め込みを … 続きを読む →

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Refined and Segmented Price Sentiment Indices from Survey Comments

投稿日: 2024年11月18日 作成者: jarxiv

要約 物価センチメント指数の充実を図り、消費者だけでなく企業の視点からも物価動向 … 続きを読む →

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Neural Operators Can Play Dynamic Stackelberg Games

投稿日: 2024年11月15日 作成者: jarxiv

要約 ダイナミック シュタッケルベルク ゲームは、リーダーが最初に行動し、フォロ … 続きを読む →

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