「econ.EM」カテゴリーアーカイブ

Why is the estimation of metaorder impact with public market data so challenging?

投稿日: 2025年1月29日 作成者: jarxiv

要約 市場の影響と大規模な取引の取引コスト（メタオーダー）の推定は、金融において … 続きを読む →

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Comparing hundreds of machine learning classifiers and discrete choice models in predicting travel behavior: an empirical benchmark

投稿日: 2025年1月21日 作成者: jarxiv

要約 多くの研究で、旅行需要の予測において機械学習 (ML) と離散選択モデル … 続きを読む →

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Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings

投稿日: 2025年1月6日 作成者: jarxiv

要約 既存のAI関連上場投資信託(ETF)を分析した結果、どの銘柄がAI関連銘柄 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T50, 91B28, 91B82, 91B84, 91G60, 91G70, cs.AI, econ.EM, H.3.3, q-fin.GN, q-fin.PM, q-fin.RM | Quantifying A Firm’s AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings はコメントを受け付けていません

Large Language Models: An Applied Econometric Framework

投稿日: 2025年1月6日 作成者: jarxiv

要約 大規模言語モデル(LLM)の新しい能力を、どのように実証研究に利用できるの … 続きを読む →

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Enhancing Preference-based Linear Bandits via Human Response Time

投稿日: 2025年1月3日 作成者: jarxiv

要約 インタラクティブな好み学習システムは、クエリを選択肢のペアとして提示し、二 … 続きを読む →

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Minimax Optimal Simple Regret in Two-Armed Best-Arm Identification

投稿日: 2024年12月24日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、2 アーム固定予算ベストアーム同定 (BAI) 問題における … 続きを読む →

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Generalized Neyman Allocation for Locally Minimax Optimal Best-Arm Identification

投稿日: 2024年12月24日 作成者: jarxiv

要約 この研究では、固定予算のベストアーム同定 (BAI) に対する漸近的局所ミ … 続きを読む →

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Dual Interpretation of Machine Learning Forecasts

投稿日: 2024年12月18日 作成者: jarxiv

要約 機械学習の予測は通常、予測子の寄与の合計として解釈されます。 ただし、各サ … 続きを読む →

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From interpretability to inference: an estimation framework for universal approximators

投稿日: 2024年12月8日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、広範なクラスの汎用近似器を使用した推定と推論のための新しいフレー … 続きを読む →

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A Note on Doubly Robust Estimator in Regression Continuity Designs

投稿日: 2024年12月3日 作成者: jarxiv

要約 このノートでは、回帰不連続性 (RD) 設計のための二重ロバスト (DR) … 続きを読む →

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