「91G60」カテゴリーアーカイブ

Robust Utility Optimization via a GAN Approach

投稿日: 2024年3月25日 作成者: jarxiv

要約 堅牢なユーティリティの最適化により、投資家は最悪の場合の結果を最大化するこ … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 91-08, 91G10, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.MF, q-fin.PM | Robust Utility Optimization via a GAN Approach はコメントを受け付けていません

A deep implicit-explicit minimizing movement method for option pricing in jump-diffusion models

投稿日: 2024年1月15日 作成者: jarxiv

要約 私たちは、ジャンプ拡散ダイナミクスに従う資産に書かれたヨーロッパのバスケッ … 続きを読む →

カテゴリー: 65C20, 65M12, 68T07, 91G20, 91G60, cs.LG, math.PR, q-fin.CP | A deep implicit-explicit minimizing movement method for option pricing in jump-diffusion models はコメントを受け付けていません

Robust Risk-Aware Option Hedging

投稿日: 2023年12月27日 作成者: jarxiv

要約 オプションのヘッジ/取引の目的は、単なる下値リスクからの保護を超えて広がり … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 90C17, 91G20, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.RM | Robust Risk-Aware Option Hedging はコメントを受け付けていません

FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs

投稿日: 2023年12月27日 作成者: jarxiv

要約 過去の価格に忠実な、複数の資産にわたるインプライド ボラティリティ (IV … 続きを読む →

カテゴリー: 62M45, 68T07, 91G60, 91G80, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.ST, stat.ML | FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs はコメントを受け付けていません

FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs

投稿日: 2023年3月30日 作成者: jarxiv

要約 ここでは、過去の価格に忠実な複数の資産にわたる一連のインプライド ボラティ … 続きを読む →

カテゴリー: 62M45, 68T07, 91G60, 91G80, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.ST, stat.ML | FuNVol: A Multi-Asset Implied Volatility Market Simulator using Functional Principal Components and Neural SDEs はコメントを受け付けていません

Robust Risk-Aware Option Hedging

投稿日: 2023年3月28日 作成者: jarxiv

要約 オプション ヘッジ/トレーディングの目的は、ダウンサイド リスクに対する単 … 続きを読む →

カテゴリー: 68T07, 90C17, 91G20, 91G60, cs.LG, q-fin.CP, q-fin.RM | Robust Risk-Aware Option Hedging はコメントを受け付けていません