TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework

要約

大規模言語モデル (LLM) を活用したエージェントの社会を使用した自動問題解決では、大きな進歩が見られました。
金融分野では、特定のタスクを処理するシングル エージェント システム、または独立してデータを収集するマルチ エージェント フレームワークに主に焦点が当てられてきました。
しかし、現実世界の商社の協力的なダイナミクスを再現するマルチエージェント システムの可能性は、依然として十分に解明されていません。
TradingAgents は、商社にインスピレーションを得た新しい株式取引フレームワークを提案しており、ファンダメンタルズ アナリスト、センチメント アナリスト、テクニカル アナリスト、さまざまなリスク プロファイルを持つトレーダーなどの専門的な役割を担う LLM を活用したエージェントを特徴としています。
このフレームワークには、市況を評価する強気派と弱気派の調査エージェント、エクスポージャーを監視するリスク管理チーム、議論や過去のデータから洞察を総合して情報に基づいた意思決定を行うトレーダーが含まれます。
このフレームワークは、動的で協調的な取引環境をシミュレートすることにより、取引パフォーマンスを向上させることを目的としています。
詳細なアーキテクチャと広範な実験により、ベースライン モデルに対するその優位性が明らかになり、累積リターン、シャープ レシオ、最大ドローダウンが顕著に改善され、金融取引におけるマルチエージェント LLM フレームワークの可能性が強調されています。
TradingAgents の詳細については、https://TradingAgents-AI.github.io をご覧ください。

要約(オリジナル)

Significant progress has been made in automated problem-solving using societies of agents powered by large language models (LLMs). In finance, efforts have largely focused on single-agent systems handling specific tasks or multi-agent frameworks independently gathering data. However, multi-agent systems’ potential to replicate real-world trading firms’ collaborative dynamics remains underexplored. TradingAgents proposes a novel stock trading framework inspired by trading firms, featuring LLM-powered agents in specialized roles such as fundamental analysts, sentiment analysts, technical analysts, and traders with varied risk profiles. The framework includes Bull and Bear researcher agents assessing market conditions, a risk management team monitoring exposure, and traders synthesizing insights from debates and historical data to make informed decisions. By simulating a dynamic, collaborative trading environment, this framework aims to improve trading performance. Detailed architecture and extensive experiments reveal its superiority over baseline models, with notable improvements in cumulative returns, Sharpe ratio, and maximum drawdown, highlighting the potential of multi-agent LLM frameworks in financial trading. More details on TradingAgents are available at https://TradingAgents-AI.github.io.

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