A Quantum Computing-based System for Portfolio Optimization using Future Asset Values and Automatic Reduction of the Investment Universe

要約

量的金融における最も注目されている問題の 1 つは、ポートフォリオ最適化問題です。
この問題の解決に関しては、さまざまな手法を使用してアプローチされてきましたが、近年では量子コンピューティングに関連した手法が特に多用されています。
この研究では、将来の資産価値と自動宇宙削減によるポートフォリオ最適化のための量子コンピューティングベースのシステム (Q4FuturePOP) と呼ばれるシステムを紹介します。これは、以下の革新を考慮してポートフォリオ最適化問題に対処します。 i) 開発されたツールは、作業用にモデル化されています。
過去の値ではなく、資産の将来予測を使用します。
ii) Q4FuturePOP には、問題の複雑さをインテリジェントに軽減するために考えられた自動ユニバース削減モジュールが含まれています。
また、Q4FuturePOP のプロトタイプ バージョンを構成するさまざまなモジュールの予備的なパフォーマンスについての簡単な説明も紹介します。

要約(オリジナル)

One of the problems in quantitative finance that has received the most attention is the portfolio optimization problem. Regarding its solving, this problem has been approached using different techniques, with those related to quantum computing being especially prolific in recent years. In this study, we present a system called Quantum Computing-based System for Portfolio Optimization with Future Asset Values and Automatic Universe Reduction (Q4FuturePOP), which deals with the Portfolio Optimization Problem considering the following innovations: i) the developed tool is modeled for working with future prediction of assets, instead of historical values; and ii) Q4FuturePOP includes an automatic universe reduction module, which is conceived to intelligently reduce the complexity of the problem. We also introduce a brief discussion about the preliminary performance of the different modules that compose the prototypical version of Q4FuturePOP.

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